基于蒙特卡羅模擬技術(shù)的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)量化分析

摘要： 近年來，國內(nèi)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析越來越受到重視，投資項(xiàng)目前期工作普遍要求加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析，但在實(shí)際操作中缺少風(fēng)險(xiǎn)定量分析的實(shí)施指南。本文分析風(fēng)險(xiǎn)量化分析技術(shù)特點(diǎn)及適用范圍，重點(diǎn)介紹基于蒙特卡羅模擬技術(shù)開展風(fēng)險(xiǎn)量化分析的實(shí)施步驟、關(guān)鍵參數(shù)的確定方法。最后以A項(xiàng)目為例，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評估模型，舉例說明不同風(fēng)險(xiǎn)變量適用的概率分布及參數(shù)確定過程，并采用蒙特卡羅模擬技術(shù)獲得風(fēng)險(xiǎn)量化分析結(jié)果。研究過...